Бэктестинг распределения. Распределение Стьюдента и другие новости okama.io

Опубликовано: 25 Июль 2024
на канале: Рост Сбережений

465

В финансовых виджетах okama.io версии 2.0. Появилось несколько интересных возможностей: бэктестинг распределения, возможность использовать распределения Стьюдента (t-распределения) для прогнозирования и некоторые другие полезности...

🕜 Содержание 🕜
0:00 Граница эффективности. Поиск распределения активов по доходности
2:50 Тестирование выбранного инвестиционного портфеля
3:55 Бэктестинг распределения
5:25 Моменты случайной величины
Среднее
Стандартное отклонение
Коэффициент асимметрии (Skewness)
Коэффициент эксцесса (Kurtosis)
6:15 Тесты на нормальность и другие виды распределения
Тест Харке - Бера (Jarque-Bera test)
Тест Колмогорова - Смирнова (Kolmogorov-Smirnov test)
7:40 Распределение Стьюдента. Прогнозирование методом Монте-Карло
Пенсионный портфель. Стратегия с изъятиями
9:50 Период дожития стратегии (Survival period)
11:50 Прогнозирование результатов для стратегии с пополнениями

📌 ФИНАНСОВЫЕ ВИДЖЕТЫ НА OKAMA.IO:
Граница эффективности: https://okama.io/
Портфели: https://okama.io/portfolio

📌 КОД ВИДЖЕТОВ OKAMA.IO ДЛЯ PYTHON:
https://github.com/mbk-dev/okama-dash

📌 БИБЛИОТЕКА OKAMA ДЛЯ PYTHON:
https://github.com/mbk-dev/okama

📌СЕРВИСЫ, ОБУЧЕНИЕ:
➛Финансовая консультация: https://rostsber.ru/store/consultatio...
➛Создание инвестиционного портфеля: https://rostsber.ru/store/portfolio
➛Подготовка налоговой декларации по инвестициям: https://rostsber.ru/store/foreign_tax...
➛Онлайн-школа по Инвестициям: https://finarium.online

📌 НАШ ПРОЕКТ В СОЦСЕТЯХ:
ВК: https://vk.com/rostsber
Телеграм: https://t.me/rostsber_news

Автор: Сергей Кикевич

Сайт okama.io
https://okama.io/

Русскоязычный форум
https://community.okama.io/

GitHub репозиторий проекта okama.io
https://github.com/mbk-dev/okama-dash

Подписаться на канал проекта в YouTube:
http://www.youtube.com/c/RostSberRU?&...

Подготовлено проектом "Рост Сбережений"
https://rostsber.ru/