Математика финансов для инвестиционных советников: Okama

Опубликовано: 03 Октябрь 2023
на канале: Рост Сбережений

954

Использование финансовых виджетов на okama.io в работе инвестиционного советника. Продвинутые функции библиотеки okama в Jupyter Notebooks. Что из расчетов пригодится инвестиционному советнику, а что его клиенту?

🕜 Содержание 🕜
0:00 Open source в финансах - уровень каменного века
2:15 Сходства и различия с Portfolio Visualizer ( portfoliovisualizer.com )
5:05 YCharts - проект с потрясающей визуализацией финансов
7:20 Структура проекта Okama: открытая база данных, библиотека на Python, интерфейсы
14:00 Финансовые данные: какие типы доступны
18:55 Финансовые виджеты на okama.io
19:00 Поиск по базе данных. Namespaces
22:33 Виджет Сравнение активов ( Compare Assets )
27:10 Доступные метрики доходности доходности и риска:
Доходность с начала года ( YTD )
Среднегодовая доходность
Дивидендная доходность
Стандартное отклонение доходности
CVAR
Просадки ( Drawdowns )
31:00 Использование логарифмической шкалы
31:35 Построение скользящих для доходности ( Rolling Return )
34:25 Реальная доходность
35:20 Матрица корреляции сравниваемых активов
36:40 Сравнение с бенчмарком
36:42 История изменения корреляции облигаций, акций США и золота
39:20 Сравнение биржевых фондов (ETF и БПИФ) по точности следованию индексу:
Отставание от индекса ( Tracking Difference )
Ошибка следования ( Tracking Error )
Коэффициент бета ( Beta Coefficient )
48:25 Виджет Инвестиционный портфель
49:05 Выбор периода ребалансировки портфеля
54:07 Копирование URL ссылки на готовый портфель
55:15 Виджет Граница эффективности
55:30 Доходность: среднее арифметическое или среднее геометрическое?
55:55 Почему Гарри Марковиц считал доходность как среднее арифметическое?
57:45 Построение случайных портфелей по методу Монте-Карло
1:00:45 Карта переходов / Transition map в работе советника
1:10:23 Продвинутые математические функции okama в Jupyter Notebook
1:10:55 открытие блокнотов с примерами в Google Colab
1:20:26 Построение Границы эффективности с учетом ребалансировки порфеля
1:23:25 Другие примеры использования библиотеки okama в Jupyter Notebooks
1:25:50 Сравнение инвестиционных портфелей в Jupyter Notebooks

Ведущий: Сергей Кикевич

📌 ТИПЫ ДАННЫХ, ДОСТУПНЫЕ ПО API
➛ Биржевые активы
История цен закрытия: Московская биржа, NYSE, NASDAQ, LSE, XFRA (Frankfurt Stock Exchange), XAMS (Euronext Amsterdam), TASE (Tel Aviv Stock Exchange) и др.
Расчетная цена закрытия (Adjusted Close) с учетом реинвестиции дивидендов и сплитов
История выплат дивидендов
➛ Внебиржевые активы
Взаимные фонды (США)
Паевые инвестиционные фонды (Россия)
Цены на недвижимость (Россия)
➛ Валюты
Курсы FX
Курсы ЦБ России
Криптовалюты
➛ Индексы и бенчмарки
Биржевые индексы
Индекс доходности банковских вкладов (OKID.INDX - Россия)
➛ Макроэкономические данные
Инфляция (Россия, ЕС, США, Великобритания, Китай, Израиль)
Ставки ЦБ (Россия, ЕС, США, Великобритания, Китай, Израиль)
Ставки банков TOP 10, лучшие ставки банков (Россия)
Даты глобальных финансовых кризисов

📌 ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
➛ Репозиторий библиотеки на GitHub:
https://github.com/mbk-dev/okama
➛ How-to примеры применения okama на Jupyter Notebooks:
https://github.com/mbk-dev/okama/tree...
➛ Документация okama:
https://okama.readthedocs.io/
➛ Финансовые виджеты okama:
https://okama.io/
➛ Русскоязычный форум проекта:
https://community.okama.io/
➛ Англоязычный форум проекта:
https://github.com/mbk-dev/okama/disc...

📌 Подписаться на канал проекта в YouTube:
http://www.youtube.com/c/RostSberRU?&...

📌 Подготовлено проектом "Рост Сбережений"
https://rostsber.ru/